25デルタスキュー

ChainCatcher のメッセージ、Glassnode がツイートで「ビットコインの 25 Delta Skew が過去一週間で反転し、市場の強いリスク回避感を示しています。1 週間の傾斜度は -2.6% から +10.1% に急上昇し、1 ヶ月の傾斜度は -2.2% から +4.9% に上昇し、'解放日'前の水準に近づいています。これは、トレーダーがますます下方リスクをヘッジまたは投機していることを意味します。」

ChainCatcher のメッセージによると、CryptoSlate の報告では、過去数ヶ月間にわたり、ビットコインオプション市場の 25 Delta Skew が大きく変動しています。Deribit 上の 1 週間の 25 Delta Skew 指標は、25 Delta のプットオプションとコールオプションの間のインプライドボラティリティの差を追跡しており、この指標は大きく変動しています。1 月以来、この偏差は最低 -15% から最高 15% を超えるまで変動しており、オプショントレーダーの感情と市場のリスクに対する見方が常に変化していることを浮き彫りにしています。最新のデータによると、ビットコインの現在の修正により、偏度が急激に上昇しています。この変動は通常、トレーダーが弱気と強気の見通しの間で転換していることを反映しています。25 Delta Skew は、デルタが -25% のプットオプションとデルタが 25% のコールオプションを指し、インプライドボラティリティに対する市場の見方に差異が存在することを示しています。25 Delta 偏度の計算方法は、25 delta プットオプションのインプライドボラティリティと 25 delta コールオプションのインプライドボラティリティの差を、ATM インプライドボラティリティで正規化したものです。この指標は、1 週間後に満期を迎えるオプション契約に重点を置いています。