Gate 연구원: 8월 위험 자산 전체 상승, 추세 모멘텀 전략 안정적 성과

Gate 연구소는 2026년 8월 암호화폐 및 TradFi 양적 보고서를 발표했습니다. BTC와 ETH는 월간 각각 약 25.1%와 32.6% 상승했습니다. Gate 계약 데이터에 따르면, BTC 미결제 계약 금액은 약 402억 달러에서 438억 달러로 증가했으며, ETH는 약 246억 달러에서 275억 달러로 증가하여 각각 약 9%와 12.1%의 증가율을 보였습니다.

두 자산의 자금 비용률은 대부분의 시간 동안 온건한 양의 값을 유지했으며, 롱 포지션 계좌 수가 우세하지만, 적극적인 거래의 매수-매도 비율은 1 이하입니다. TradFi 시장도 동반 상승하여 NAS100은 월간 약 4.2% 상승했으며, US500과 US30보다 더 나은 성과를 보였고, 대형 기술주들은 차별화된 흐름을 보였습니다.

보고서는 이동 평균 추세, 추세 모멘텀, 타겟 브레이크아웃 및 RSI 평균 회귀의 네 가지 모델을 비교했습니다. 백테스트 결과, 100일 이동 평균과 20일 가격 모멘텀 전략이 BTC, ETH, US500 및 NAS100에서 모두 긍정적인 누적 수익을 달성했으며, 샤프 비율 중앙값은 0.64, 최대 낙폭 중앙값은 8.71%였습니다. 보고서는 Gate TradFi의 US500과 NAS100을 교차 자산 관찰에 포함시키고, Gate 계약의 매수-매도 비율, 자금 비용률 및 미결제 계약 데이터를 결합하여 시장 열기를 평가했습니다. 향후 1~3개월의 실행은 추세 확인, 변동성 조정, 레버리지 제한 및 비정상적인 청산 냉각을 중심으로 진행될 것입니다.